引言：从学习到实战
问题：
- 学了10个月交易心理学
- 知识很多，但实战时…
- “我应该用哪个？”
- “如何整合所有工具？”
本文目标：
- 整合1-9月所有核心概念
- 提供可执行的决策清单
- 分阶段应用
- 从理论→实战
第一部分：决策清单框架
三层架构
Layer 1：战前准备（长期）
- 系统设计
- 心理建设
- 资源准备
- 时间：年度/季度
Layer 2：战中执行（中期）
- 每日例行程序
- 交易决策流程
- 情绪管理
- 时间：每日/每周
Layer 3：战后复盘（短期）
- 交易复盘
- 心理评估
- 系统优化
- 时间：交易后/周末
第二部分：Layer 1 战前准备清单
年度准备（每年1月）
A. 系统设计检查
[ ] 我的交易系统是否明确？
- 入场规则：__________
- 出场规则：__________
- 止损规则：__________
- 仓位管理：__________
- 系统期望值：+____%
[ ] 系统是否经过回测？
- 回测时间段：_____-_____
- 样本量：____笔
- 胜率：____%
- 盈亏比：____
- 最大回撤：-____%
- 最长连亏：____次
[ ] 我能100%说出系统逻辑吗？
- 为什么这个系统有效？
- 在什么市场环境下有效？
- 什么时候会失效？
参考：
- 2月：系统化框架（2/2文章）
- 3月：风险管理（3/3-3/5文章）
B. 心理建设检查
[ ] 长期目标设定（参考9/14长期主义）
10年目标：__________
5年里程碑：__________
本年度目标：__________
[ ] 核心价值观确认
我交易的真正原因：__________
超越金钱的意义：__________
（参考9/22传承文章）
[ ] 心理韧性自评（参考9/2韧性文章）
韧性得分：___/50（用9/2的工具1）
弱项：__________
强化计划：__________
[ ] ABCDE日志建立
模板准备✓（参考9/2工具2）
C. 资源准备检查
[ ] 核心-卫星组合配置（参考8/3）
核心资产：____%
卫星资产：____%
现金储备：____%
[ ] 支持系统建立
- [ ] 交易日志软件/表格
- [ ] 社群/导师（参考9/2）
- [ ] 学习计划（每月___本书）
[ ] 物理环境优化
- [ ] 交易工作站设置
- [ ] 隔离干扰（关通知）
- [ ] 提醒卡片（长期视角、复利）
季度检查（每季度末）
每3个月回顾：
[ ] 系统表现评估
本季度收益率：+____%
vs系统期望值：___（正常/异常）
最大回撤：-____%（在可控范围吗？）
[ ] 心理状态评估
韧性得分：___/50（vs上季度）
主要心理挑战：__________
应对是否有效：__________
[ ] 目标进度检查
年度目标完成度：____%
需要调整吗？__________
调整决策：
如果系统表现低于期望值：
→ 第1次（1季度）：保持，可能是正常波动
→ 第2次（2季度）：深度回测，检查是否市场环境变化
→ 第3次（3季度）：考虑微调（非大改）
如果心理韧性下降：
→ 增加ABCDE日志频率
→ 寻求导师/社群支持
→ 减少交易频率（降低压力）
第三部分：Layer 2 战中执行清单
每日例行程序
晨间仪式（20分钟）
6:00-6:10 心理准备
- [ ] 冥想/深呼吸5分钟
- [ ] 回顾长期目标（10年视角）
- [ ] 今日意图设定："今天我要___________"
6:10-6:20 信息输入
- [ ] 检查重要新闻（限10分钟，避免过度）
- [ ] 市场概况（指数、关键品种）
- [ ] 避免：社交媒体、情绪化内容
6:20-6:30 系统检查
- [ ] 查看持仓（如有）
- [ ] 今日是否有系统信号？
- [ ] 预设止损/止盈提醒
盘中决策流程（每次交易前）
阶段1：信号确认（2分钟）
[ ] 这是100%符合系统的信号吗？
是 → 继续
否/不确定 → 停止，不交易
[ ] 信号质量评分（1-5星）：___
5星：所有条件完美
4星：多数条件符合
3星及以下 → 放弃
[ ] 我是否因情绪想交易？
- [ ] 无聊？
- [ ] FOMO（怕错过）？
- [ ] 报复性（想搏回来）？
任何一项是 → 停止24小时
参考：
- 9/10：避免过度交易（工具2：交易前检查清单）
阶段2：风险计算（3分钟）
[ ] 入场价：$_______
[ ] 止损价：$_______
[ ] 止损距离：____%
[ ] 仓位计算（2%风险）：
允许亏损：账户×2% = $_______
仓位 = 允许亏损 / 止损距离 = ______股
[ ] 仓位验证：
- 单笔≤总资产5%？___
- 不超过配额（9/10交易券）？___
- 如否 → 调整仓位或放弃
参考：
- 3/3-3/5：风险管理系列
阶段3：情绪自检（1分钟）
当下情绪状态（1-10）：
- 焦虑程度：___/10
- 兴奋程度：___/10
- 愤怒程度：___/10
如果任何一项>7：
→ 暂停，等待24小时
→ 做ABCDE日志
→ 情绪平复后再决策
参考：
- 1/9-1/15：情绪管理系列
阶段4：执行
[ ] 设置止损单（机械执行，非盯盘）
[ ] 记录交易理由（日志）：
信号：__________
预期：__________
风险：__________
[ ] 关闭软件（避免盯盘焦虑）
晚间复盘（15分钟）
20:00-20:05 交易回顾
- [ ] 今天交易了吗？___笔
- [ ] 是否符合系统？是/否
- [ ] 执行质量（1-10）：___
20:05-20:10 情绪日志
- [ ] 今天情绪波动？1-10：___
- [ ] 主要挑战：__________
- [ ] 应对措施：__________
- [ ] 需要ABCDE日志吗？___
20:10-20:15 感恩与展望
- [ ] 今天感恩三件事：
1. __________
2. __________
3. __________
- [ ] 明天改进一点：__________
每周复盘（周日晚）
30分钟深度复盘
A. 业绩回顾
- 本周交易笔数：___
- 胜率：____%
- 盈亏比：____
- 本周收益：+/- ____%
- 符合系统信号交易占比：____%
B. 过程评估
- 系统执行率：____%（目标>90%）
- 冲动交易次数：___(目标=0)
- 情绪化决策：___次（目标=0）
C. 心理评估
- 本周最大心理挑战：__________
- 应对效果（1-10）：___
- 下周改进：__________
D. 学习进度
- 本周阅读：___本书/___篇文章
- 新学概念：__________
- 应用到系统：__________
决策：
如果本周执行率<90%：
→ 分析原因（情绪？信号不明确？）
→ 下周重点：提高纪律
如果出现冲动交易：
→ 使用9/10工具3：过度交易日志
→ 设定冷却期（48小时）
如果连续亏损>3次：
→ 查看9/6：应对连续亏损
→ 使用"数据驱动信心"工具
第四部分：Layer 3 战后复盘清单
单笔交易复盘模板
交易后立即填写：
交易基本信息：
日期：________
品种：________
方向：多/空
入场价：$_____
出场价：$_____
结果：+/- ____%
系统符合度：
[ ] 100%符合系统（5星信号）
[ ] 大部分符合（4星）
[ ] 勉强符合（3星）
[ ] 不符合（冲动交易）
决策质量（1-10）：___
- 入场决策：___
- 仓位管理：___
- 止损设置：___
- 情绪控制：___
关键问题：
1. 这笔交易最大的学习是什么？
__________
2. 如果重来，我会改变什么？
__________
3. 这笔交易暴露了什么弱点？
__________
行动计划：
- [ ] 下次遇到类似情况，我会__________
月度深度复盘
时间：每月最后一天（60分钟）
A. 定量分析
绩效指标：
- 月度收益率：+/- ____%
- 年初至今：+/- ____%
- 最大回撤：-____%
- 夏普比率：____
- 胜率：____%
- 盈亏比：____
交易统计：
- 总交易笔数：___
- 系统信号交易：___
- 冲动交易：___（目标=0）
- 系统执行率：____%
vs系统期望值：
- 期望胜率：____%，实际：____%
- 期望收益率：____%，实际：____%
- 差异分析：__________
B. 定性分析
心理表现：
- 最大心理挑战：__________
- 应对最成功的一次：__________
- 应对失败的一次：__________
- 心理韧性变化：___（提升/下降/持平）
系统优化：
- 系统是否需要调整？__________
- 哪些规则有效？__________
- 哪些规则可优化？__________
- 计划调整（小幅）：__________
学习成长：
- 本月最大领悟：__________
- 读书：___本（列书名）
- 新技能：__________
- 知识应用：__________
C. 下月计划
绩效目标：
- 收益率目标：____%（实际，非期望）
- 交易笔数：___（符合系统信号）
- 最大回撤控制：<____%
过程目标：
- 系统执行率：>____%
- 冲动交易：0次
- 情绪控制：___/10
成长目标：
- 阅读：___本
- 学习主题：__________
- 心理强化：__________
第五部分：特殊情况应对清单
情况1：连续亏损（≥3次）
立即行动：
[ ] 停止交易24-48小时
[ ] 查看历史数据：
我的系统最长连亏：___次
当前连亏：___次
是否在正常范围？___
[ ] 使用9/6工具：数据驱动信心
统计分析 → 这是概率事件
[ ] ABCDE日志：
A：连亏3次
B："我的系统失效了"
D：系统胜率55%，连亏3次概率9%，正常
E："这是正常波动，坚持"
[ ] 如果连亏>历史最长：
→ 深度回测
→ 考虑市场环境变化
→ 咨询导师
参考：9/6应对连续亏损完整方法
情况2：大幅盈利后（单日>10%）
警惕过度自信：
[ ] 庆祝（5分钟）
[ ] 然后提醒自己：
"这是运气+技能，不是纯技能"
"下一笔独立于这一笔"
[ ] 强制冷却期：48小时不交易
（避免：一把大赚→冲动加仓→归零）
[ ] 提取部分利润（可选）：
提取___%作为奖励
剩余继续复利
[ ] 回归系统：
"下一笔仍然按系统信号"
参考：1/9-1/15情绪管理（特别是1/12贪婪管理）
情况3：黑天鹅事件（市场暴跌>20%）
应急清单：
[ ] 第1小时：不做任何决策
深呼吸，远离电脑
[ ] 第2-4小时：评估损失
当前回撤：-____%
是否触及止损？___
账户安全吗？___
[ ] 第1天：执行止损（如触及）
机械执行，不犹豫
（记住：3/5文章，止损=保护）
[ ] 第2-3天：冷静分析
这是系统性风险还是个股？
我的对冲策略生效了吗？
（参考8/7多策略）
[ ] 第1周：重新规划
损失已定，接受
重建信心（9/2韧性工具）
调整仓位（降低风险）
[ ] 不要：
- [ ] 底部抄底（情绪化）
- [ ] 加大杠杆"搏回来"
- [ ] 放弃系统
参考：
- 6/2-6/9：市场周期系列
- 9/2：心理韧性
情况4：想放弃系统
检查清单：
[ ] 我的系统运行多久了？
<6个月 → 时间不够，继续
6-12个月 → 评估，但谨慎
>12个月 → 可以考虑调整
[ ] 系统失效的证据：
- [ ] 连续3个季度低于期望值
- [ ] 市场结构性变化（有数据支持）
- [ ] 回测显示失效
如果<2项 → 坚持系统
[ ] 我是否在情绪化？
最近连亏？___
看到别人赚钱？___
FOMO？___
如果是 → 这是情绪，非理性
[ ] 10/10/10法则（9/14）：
10分钟后："我很frustrated"
10个月后："我会后悔换系统"
10年后："这不重要"
结论：___
如果真的需要调整：
不要全部推倒重来
而是：
1. 微调（10-20%改变）
2. 重新回测
3. 小仓位测试3个月
4. 评估后决定
第六部分：整合案例
案例：张华的完整一天
背景：
- 交易3年
- 使用趋势跟随系统
- 账户$200,000
6:00 晨间仪式
✓ 冥想5分钟（平静心态）
✓ 回顾10年目标（贴在墙上）
✓ 今日意图："无论盈亏，执行系统"
✓ 快速看新闻（10分钟，无重大事件）
9:30 开盘
检查系统信号：
- 持仓A：无变化，继续持有
- 新信号？检查筛选器
→ 发现品种B突破20日新高+成交量确认
→ 5星信号✓
9:35 决策流程
阶段1：信号确认
✓ 100%符合系统
✓ 5星信号
✓ 情绪检查：无FOMO，冷静
阶段2：风险计算
入场：$50
止损：$48（-4%）
账户：$200,000
允许亏损：$200k × 2% = $4,000
仓位：$4,000 / ($50-$48) = 2,000股
✓ 仓位=2000×$50=$100k（50%账户，需调整）
→ 调整至1000股（25%账户，OK）
阶段3：情绪自检
焦虑：3/10 ✓
兴奋：5/10 ✓
愤怒：0/10 ✓
→ 情绪OK
阶段4：执行
✓ 买入1000股@$50
✓ 设置止损$48
✓ 记录日志
✓ 关闭软件
下午3:00 品种B触及止损
系统自动执行：
- 卖出1000股@$48
- 亏损：-$2,000（-1%账户）
情绪反应：
- 失望（正常）
- 想法："是不是信号错了？"
应对：
✓ 深呼吸
✓ 提醒自己："胜率55%，这是45%的正常亏损"
✓ 不做报复性交易
✓ 遵守48小时冷却期（9/10规则）
20:00 晚间复盘
交易回顾：
✓ 1笔，符合系统
✓ 执行质量：9/10
✓ 亏损-1%，在风控内
情绪日志：
- 波动：6/10（失望但可控）
- 挑战：接受亏损
- 应对：深呼吸+理性分析 ✓
ABCDE日志：
A：止损-$2000
B："我是不是做错了？"
D：系统胜率55%，亏损是正常，我执行完美
E："这是好的交易（过程），结果只是运气"
感恩：
1. 系统保护了我（只亏1%）
2. 我执行了纪律
3. 我在成长
周日复盘（本周3笔交易）
业绩：
- 3笔，2胜1负
- 胜率：67%（>系统期望55%）
- 本周：+2.5%
- 系统执行率：100% ✓
心理：
- 最大挑战：周三的止损
- 应对：ABCDE日志有效
- 韧性得分：42/50（vs上周40）
学习：
- 读完《海龟交易法则》
- 应用：优化了仓位管理公式
下周计划：
- 继续100%执行系统
- 阅读：《原则》
张华感悟：
- “清单让我不会乱”
- “情绪来时，看清单→冷静”
- “复盘帮我看到进步（韧性40→42）”
- “系统化=持续盈利”
第七部分：实践建议
从何开始？
不要一次全用！
Week 1-2：Layer 2（战中执行）
只用：
✓ 交易前3阶段检查（信号、风险、情绪）
✓ 晚间复盘5分钟
目标：
- 建立习惯
- 不求完美
Week 3-4：增加Layer 3（战后复盘）
新增：
✓ 单笔交易复盘模板
✓ 周日复盘30分钟
目标：
- 数据积累
- 发现模式
Month 2：增加Layer 1（战前准备）
新增：
✓ 季度检查
✓ 心理韧性评估
目标：
- 长期视角
- 系统优化
Month 3+：完整系统
整合：
✓ 所有清单
✓ 月度深度复盘
目标：
- 持续改进
- 成为专家
个性化调整
清单不是教条
例：
- 不喜欢冥想？→ 改为散步10分钟
- 晚间没时间？→ 改为早晨复盘
- 交易频率低？→ 简化日常，强化月度
核心原则：
- 系统化（有流程）
- 一致性（每次相同）
- 可持续（不过度复杂）
结语：整合的力量
核心洞察：
- 知识 ≠ 行动
- 清单 = 行动指南
- 系统化 = 持续盈利
本文整合：
- 1-9月所有核心概念
- 3层清单架构
- 从准备→执行→复盘
- 完整闭环
实践要点：
- 循序渐进（先Layer 2）
- 个性化调整（适合自己）
- 持续优化（每月改进）
- 长期坚持（清单→习惯→本能）
记住：
- 清单不是限制，是自由
- 流程化→解放精力→专注决策
- 最好的交易者=最系统化的交易者
下一步：
- 10月7日：案例研究：成功交易者的一天
Charlie Munger：
“I believe in the discipline of mastering the best that other people have ever figured out.”
（我相信掌握他人最佳实践的纪律）
Ray Dalio：
“Principles are ways of successfully dealing with reality to get what you want out of life.”
（原则是成功应对现实、获得你想要人生的方法）
附录：快速参考
一页纸核心清单
每日：
- 晨间：冥想+目标+市场检查（20分钟）
- 交易前：3阶段检查（信号+风险+情绪，6分钟）
- 晚间：复盘+感恩（15分钟）
每周：
- 周日：深度复盘（30分钟）
每月：
- 月末：绩效+心理+计划（60分钟）
每季度：
- 系统+目标+韧性评估（2小时）
每年：
- 年度战略规划（1天）
总时间投入：
- 每日：<1小时
- 每周：+30分钟
- 每月：+1小时
- 每年：总计~400小时（8%时间用于优化，92%用于执行和生活）
投资回报：
- 系统化→减少情绪化决策→业绩提升5-10%
- 时间投入：8% → 绩效提升：50%+
参考文献
- Dalio, R. (2017). Principles. Simon & Schuster.
- Soros, G. (1987). The Alchemy of Finance. Wiley.
- Tharp, V. K. (1998). Trade Your Way to Financial Freedom. McGraw-Hill.
- Douglas, M. (2000). Trading in the Zone. Prentice Hall.
- 本系列1-9月所有文章（交易心理学2025）